과거 위기 시나리오와 현재 시장 상황에 대해 포트폴리오를 테스트합니다. CSV로 가져오거나 수동으로 구성하세요.
포트폴리오 할당을 구축하거나 업로드하고 역사적 또는 가상의 위기 템플릿에 적용하세요. 각 템플릿은 실제 이벤트(GFC 2008, COVID 2020, UK LDI 2022, EM 부채 위기, 중국 부동산 해제 등)에서 파생된 자산 클래스 수준의 드로다운 프로필을 가지며, 해당 드로다운을 귀하의 할당에 적용하여 시나리오별 영향 추정치를 생성합니다. 주식, 채권, 암호화폐, 상품, 부동산, 현금 및 외환 모두 지원됩니다.
읽는 방법. 총 드로다운은 헤드라인 숫자이지만, 자산 클래스별 세부 내역이 유용한 정보가 있는 곳입니다. 한 할당 조각이 모든 시나리오에서 손실의 대부분을 차지한다면, 그것이 귀하의 집중된 위험입니다 - 귀하의 포트폴리오가 구조적으로 보호가 부족한 것. 시나리오별로 변하는 분포는 다각화된 포트폴리오입니다; 같은 조각이 항상 지배하는 분포는 그렇지 않습니다.
제한사항. 역사적 위기는 유사하지 않은 미래 위기에 대한 나쁜 예측 변수입니다. 드로다운 규모는 자산 클래스 평균이며 특정 보유량이 아닙니다. 극단적 시나리오에서 자산 간 상관관계는 백테스트가 제시하는 것보다 높은 경향이 있습니다(모든 것이 함께 매도됨). 이것을 정확한 P&L 예측이 아닌 방향성 있는 정상성 점검으로 사용하세요.
CSV를 가져오거나, 프리셋을 선택하거나, 수동으로 종목을 추가하여 실시간 위기 데이터에 대한 스트레스 테스트 결과를 확인하세요.