CrisisBoard가 시장·매크로·뉴스 원본 데이터를 지역별 위기 점수와 글로벌 리스크 수준으로 변환하는 방식. 이 페이지는 완전히 감사 가능한 규칙집입니다.
마지막 업데이트: 2026-04-20 · 259 시그널 정의됨
상용 위기 대시보드는 거의 예외 없이 블랙박스입니다. 모델에서 점수가 나오고, 그 모델은 공급업체의 독점 자산으로 보호됩니다. 모델이 맞을 때는 괜찮지만, 틀렸을 때는 쓸모가 없습니다. 속을 들여다볼 수 없는 숫자에는 반박할 방법이 없기 때문입니다.
CrisisBoard는 정반대의 접근법을 택합니다. 지역 점수에 기여하는 모든 시그널은 이름이 붙은 공개 규칙이며, 고정된 임계값, 알려진 데이터 소스, 고정된 배점을 가집니다. 점수 산정 로직은 결정론적입니다. 같은 날 같은 입력이 주어지면 언제나 같은 점수가 나옵니다. 학습도, 피팅도, 릴리스마다 바뀌는 가중치도 없습니다.
여기서 두 가지 결과가 나옵니다. 첫째, 이 대시보드는 반증 가능합니다. 임계값이 공개되어 있으므로, 특정 임계값에 동의하지 않는다면 그 임계값을 두고 직접 반론을 제기할 수 있습니다. 둘째, 저희가 모르는 것에 대해 정직할 수밖에 없습니다. 이름 붙은 시그널이 포착하지 못하는 것은 점수에도 잡히지 않습니다. 이는 결함이 아니라 의도된 특성입니다. 방금 쿠데타가 일어났지만 정치 리스크 시그널이 없는 지역의 점수가 3/20이라면, 이는 쿠데타가 중요하지 않다는 예측이 아니라 저희의 시그널 세트가 불완전하다는 사실을 일깨워 주는 것입니다.
머신러닝도 제 역할이 있으며, 저희는 점수 산정 이외의 작업(예: 자연어 브리프 생성, 이상 징후 클러스터링)에 머신러닝을 활용합니다. 하지만 각 지역 카드 상단의 숫자는 언제나 공개된 규칙들의 합계입니다.
각 지역은 총점에 따라 다섯 가지 상태 중 하나로 분류됩니다. 구간은 지역마다 다릅니다. 미국 같은 선진시장 지역은 아르헨티나 같은 신흥시장과 기저 변동성 수준이 다르기 때문에 서로 다른 임계값을 사용합니다. 아래에 표시된 점수 구간은 대표 지역인 미국의 임계값(감시 8, 발동 10, 확대 12)이며, 다른 지역은 이 값을 높이거나 낮춰 적용합니다. 지역별 정확한 기준값은 region-config 파일에 정의되어 있습니다.
유의미한 스트레스가 감지되지 않았습니다. 일상적인 시장 등락에서 오는 노이즈나 개별 자산의 고립된 움직임 정도입니다. 대응할 사항은 없습니다.
조기 경보 지표들이 한 방향으로 모이고 있습니다. 약하지만 실재하는 시그널 몇 개가 함께 발동합니다. 은행주 약세, 신용 스프레드 확대, 변동성의 점진적 상승 등입니다. 주시할 필요는 있지만 아직 행동할 단계는 아닙니다.
스트레스가 확인된 상태입니다. 여러 시그널 카테고리가 동시에 발동합니다. 역사적으로 1단계에 진입한 지역은 수일에서 수주 안에 한층 더 악화될 확률이 뚜렷하게 높았습니다.
변동성 급등으로 확인된 1단계 스트레스입니다. 점수가 이미 발동 구간에 있고, 동시에 해당 지역의 변동성 대리 지표(미국은 VIX)가 28을 넘을 때 발동합니다. 시장이 단순히 스트레스를 받는 수준을 넘어 격렬하게 움직이고 있다는 뜻입니다. 역사적으로 2단계로 가는 지름길이었습니다.
시스템 전반의 혼란입니다. 유동성 스트레스, 외환시장 혼란, 신용 파열 등 여러 붕괴 시그널이 확인되었습니다. “실제로 벌어지고 있는” 상태입니다.
상태 전환에는 히스테리시스가 적용됩니다. 1단계에 도달한 지역은 하루 반등했다고 해서 곧바로 정상으로 돌아가지 않습니다. 이는 노이즈로 인해 상태가 깜빡이는 것을 막아 주며, 스트레스가 누적된 뒤 해소되는 실제 위기의 전개 방식과도 일치합니다.
시그널 하나가 한 행입니다. 열 순서는 이름 / 금융상품 / 임계값 / 점수 / 중요한 이유입니다. 점수는 합산되어 해당 지역의 총점이 됩니다. 배점이 높다는 것은 그 시그널이 역사적으로 실제 위기를 더 잘 예측해 왔다는 뜻이지, 저희가 정치적으로 더 중요하다고 본다는 뜻이 아닙니다.
아래 목록은 프로젝트의 시그널 용어집 파일에서 직접 렌더링됩니다. 여기에 있는 시그널은 엔진에서 실제로 작동 중이며, 여기에 없는 시그널은 사용되지 않습니다.
아래 시그널 정의는 규칙 파일에 작성된 그대로 영어로 표시됩니다.
Argentine bank ADRs (GGAL, BMA, SUPV) -12% in 5 days — banking sector stress
Local banks (ADRs) show stress from FX and sovereign issues. These are the most liquid proxies for Argentine financial system health.
China Large-Cap (FXI) banks component -8% in 5 days — Chinese banking stress
Chinese bank stocks are first to show stress from property/credit issues in China's financial system
UK banks (BARC, LLOY) -8% in 5 days — UK banking sector stress
UK banks are highly leveraged to property and credit markets; drawdowns signal systemic risk
Brazilian banks (ITUB, BBD) -8% in 5 days — banking sector stress
Brazilian banks are exposed to sovereign and FX risk; drawdowns signal systemic concerns
Indian banks (IBN, HDB) -8% in 5 days — banking sector stress
Indian banks are key indicators of domestic financial health and NPA risk
Saudi Arabia ETF (KSA) banks component -8% in 5 days — GCC banking stress
GCC banks are heavily exposed to oil revenue and sovereign wealth; drawdowns signal fiscal stress
Australian banks (CBA) -8% in 5 days — banking sector stress
Australian banks are heavily exposed to property market; drawdowns signal housing/credit risk
Turkish banks proxy -8% in 5 days — banking sector stress
Turkish banks are exposed to lira depreciation and high inflation; drawdowns signal systemic risk
Korean banks (KB, SHG) -8% in 5 days — banking sector stress
Korean banks are exposed to household debt and chaebol risk; drawdowns signal systemic concerns
US Regional Banks (KRE) -8% in 5 days — banking sector stress
Regional banks are first to show stress in financial system issues
Euro Banks Index (SX7E) -8% in 5 days — EU banking stress
European banks are first to show stress in EU financial system
Asia Financials -8% in 5 days — Asian banking stress
Asian financials are first to show stress in regional financial system
Argentine bank ADRs (GGAL, BMA, SUPV) -8% in 5 days — banking stress
Local banks (ADRs) show stress from FX and sovereign issues
Coinbase (COIN) -15% in 5 days — exchange distress
Exchange stress precedes broader crypto crisis and liquidity issues
Japanese banks (MUFG, SMFG) -8% in 5 days — banking stress
Japanese bank stress signals JGB or property market concerns
Mexican banks (BSMX) -8% in 5 days — banking stress
Mexican bank stress signals sovereign or FX concerns
Taiwan banks (Cathay, Fubon) -8% in 5 days — banking stress
Taiwan bank stress signals property or geopolitical concerns
European High Yield (EHYG) underperforms Investment Grade (EIGB) — credit stress
HY underperforming IG indicates EU credit market stress and risk aversion
China Bond ETF (CBON) -3% in 3 days — credit market deterioration
Chinese credit stress often precedes broader EM contagion and signals tightening financial conditions
China credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in China
UK gilts (IGLT) underperforming — credit market deterioration
Gilt stress (as seen in 2022 LDI crisis) can cascade through pension funds and banks
UK credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in the UK
EM bond proxy (EMB) underperforming — Brazilian credit deterioration
Credit stress in Brazil often precedes broader EM contagion
Brazil credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in Brazil
India bond proxy (IGIB) underperforming — credit deterioration
Credit stress in India signals tightening financial conditions and potential NPA issues
India credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in India
EM bond proxy (EMB) underperforming — GCC credit deterioration
Credit stress in GCC signals oil-related fiscal concerns and sovereign risk
GCC credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in GCC
Australian bonds (IAF) underperforming — credit deterioration
Credit stress in Australia signals tightening conditions and potential mortgage stress
Australia credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in Australia
EM bond proxy (EMB) underperforming — Turkish credit deterioration
Credit stress in Turkey signals sovereign risk and potential lira crisis
Turkey credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in Turkey
South Korea ETF (EWY) credit component underperforming — credit deterioration
Credit stress in Korea signals tightening conditions and potential tech sector contagion
South Korea credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in Korea
EM sovereign bonds (EMB) underperforming — broad EM credit deterioration
EM credit stress signals rising default risk and capital flight from developing markets
EM credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained EM credit drawdown indicates deepening financial stress across emerging markets
Senior Loans (SRLN) underperform High Yield (HYG) — credit quality deterioration
Senior loans should be safer than HY bonds. Underperformance signals credit stress
US credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in the US
EU credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in Europe
Asia High Yield underperforms Investment Grade — credit deterioration
HY underperforming IG indicates Asian credit market stress and risk aversion
Asia credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in Asia
Argentine sovereign bonds underperform — credit deterioration
Argentine credit stress signals rising default or restructuring risk
Argentine credit proxy -5% in 5 days — broad credit deterioration
Sustained credit drawdown indicates deepening financial stress in Argentina
China Large-Cap (FXI) -5% in 5 days — broad Chinese equity weakness
Broad equity weakness confirms stress is affecting the wider Chinese market
China market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty and potential for sharp moves
China Large-Cap (FXI) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
FTSE 100 -5% in 5 days — broad UK equity weakness
Broad UK equity weakness confirms stress is affecting the wider market
UK market volatility above 25 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty and potential for sharp moves
FTSE 100 holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
Brazil ETF (EWZ) -5% in 5 days — broad Brazilian equity weakness
Broad equity weakness confirms stress is affecting the wider Brazilian market
Brazil market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty and potential for sharp moves
Brazil ETF (EWZ) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
India ETF (INDA) -5% in 5 days — broad Indian equity weakness
Broad equity weakness confirms stress is affecting the wider Indian market
India market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty and potential for sharp moves
India ETF (INDA) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
Saudi Arabia ETF (KSA) -5% in 5 days — broad GCC equity weakness
Broad GCC equity weakness confirms stress is affecting the wider regional market
GCC market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty, often oil-driven
Saudi Arabia ETF (KSA) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to oil sector
ASX 200 -5% in 5 days — broad Australian equity weakness
Broad equity weakness confirms stress is affecting the wider Australian market
Australian market volatility above 25 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty and potential for sharp moves
ASX 200 holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
Turkey ETF (TUR) -5% in 5 days — broad Turkish equity weakness
Broad equity weakness confirms stress is affecting the wider Turkish market
Turkish market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty, often FX-driven in Turkey
Turkey ETF (TUR) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to FX/rates
South Korea ETF (EWY) -5% in 5 days — broad Korean equity weakness
Broad equity weakness confirms stress is affecting the wider Korean market
Korean market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty, often tech/semiconductor driven
South Korea ETF (EWY) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
EM ETF (EEM) -5% in 5 days — broad emerging market equity weakness
Broad EM equity weakness confirms stress is systemic across emerging markets
Emerging market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated EM volatility indicates broad uncertainty and potential for capital flight
EM ETF (EEM) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific countries
S&P 500 (SPY) -5% in 5 days — broad market weakness
Equity weakness confirms stress is affecting broader market
VIX above 25 — elevated market fear
Elevated VIX indicates market uncertainty and potential for sharp moves
S&P 500 (SPY) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
Euro Stoxx 50 (STOXX50E) -5% in 5 days — broad EU equity weakness
EU equity weakness confirms stress is affecting broader European market
STOXX50E Realized Vol above 25 — elevated EU market fear
Elevated STOXX50E Realized Vol indicates EU market uncertainty and potential for sharp moves
Euro Stoxx 50 holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
MSCI Asia-Pacific -5% in 5 days — broad Asian equity weakness
Regional equity weakness confirms stress is affecting broader Asian market
Hang Seng vol above 25 — elevated Asian market fear
Elevated regional volatility indicates market uncertainty and potential for sharp moves
MSCI Asia-Pacific holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific countries
MSCI Argentina ETF (ARGT) -5% in 5 days — broad Argentine equity weakness
Broad equity weakness confirms stress is affecting the wider Argentine market
Argentina market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty, often FX-driven in Argentina
MSCI Argentina ETF (ARGT) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to FX/sovereign
China Large-Cap (FXI) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
FTSE 100 holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
Brazil ETF (EWZ) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
India ETF (INDA) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
Saudi Arabia ETF (KSA) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to oil sector
ASX 200 holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
Turkey ETF (TUR) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to FX/rates
South Korea ETF (EWY) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific sectors
EM ETF (EEM) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific countries
Bitcoin (BTC-USD) -5% in 5 days — crypto market weakness
Bitcoin drawdowns often precede broader crypto market sell-offs
Ethereum (ETH-USD) -12% in 5 days — altcoin stress
ETH weakness signals altcoin market stress and potential DeFi contagion
Bitcoin volatility above 25 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates market uncertainty and potential for sharp moves
Bitcoin (BTC-USD) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — if met, stress may be contained to specific tokens
DXY volatility above 25 — elevated FX uncertainty
Elevated FX volatility indicates currency market uncertainty
Japan ETF (EWJ) -5% in 5 days — broad Japanese equity weakness
Broad equity weakness confirms stress affecting wider Japanese market
Japanese market volatility above 25 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates Japanese market uncertainty
Japan ETF (EWJ) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — stress may be contained to specific sectors
Mexico ETF (EWW) -5% in 5 days — broad Mexican equity weakness
Broad equity weakness confirms stress affecting wider Mexican market
Mexican market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates Mexican market uncertainty
Mexico ETF (EWW) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — stress may be contained to specific sectors
TSMC (TSM) -12% in 5 days — semiconductor supply chain risk
TSMC weakness signals semiconductor supply chain stress
Taiwan ETF (EWT) -5% in 5 days — broad Taiwanese equity weakness
Broad equity weakness confirms stress affecting wider Taiwan market
Taiwan market volatility above 35 — elevated uncertainty
Elevated volatility indicates Taiwan market uncertainty, often geopolitical
Taiwan ETF (EWT) holding above -3% over 5 days — no broad sell-off
Market stability indicator — stress may be contained to specific sectors
Contado con Liquidación (CCL) +6% in 3 days — primary FX stress indicator
CCL (contado con liquidación) is the main FX stress indicator for Argentina. A sharp rise means the peso is weakening rapidly against the dollar in the parallel market.
Argentine sovereign bonds (GD30) underperform US IG — sovereign risk rising
Argentine sovereign bonds underperforming US IG indicates the market is pricing in higher default or restructuring risk for Argentina.
CNY/USD move >3% in 3 days — yuan depreciation pressure
Rapid yuan weakening signals capital flight and potential PBOC intervention risk
GBP/USD move >3% in 3 days — sterling depreciation pressure
Rapid sterling weakening signals loss of confidence in UK economy/fiscal policy
BRL/USD move >3% in 3 days — real depreciation pressure
Rapid real weakening signals capital flight and potential central bank intervention
INR/USD move >3% in 3 days — rupee depreciation pressure
Rapid rupee weakening signals capital outflows and potential RBI intervention
USD peg pressure detected — potential devaluation risk
GCC currencies are pegged to USD; stress here signals extreme fiscal pressure
AUD/USD move >3% in 3 days — Aussie dollar depreciation pressure
Rapid AUD weakening signals commodity downturn and potential capital outflows
TRY/USD move >3% in 3 days — lira depreciation pressure
Rapid lira weakening signals loss of confidence and potential central bank policy failure
KRW/USD move >3% in 3 days — won depreciation pressure
Rapid won weakening signals capital outflows and potential BoK intervention
USD strength (UUP) >3% in 3 days — broad EM currency pressure
Dollar strength creates EM FX stress, increasing USD-denominated debt burden
USD index move >3% in 3 days — dollar volatility
Rapid dollar moves signal global risk-off or flight to safety dynamics
EUR/USD move >3% in 3 days — euro volatility
Rapid euro moves signal ECB policy concerns or eurozone fragmentation risk
Asian currency basket move >3% in 3 days — regional FX pressure
Rapid Asian currency weakening signals capital flight from the region
FX proxy move >3% in 3 days — peso depreciation pressure
Rapid FX moves signal capital flight and parallel market stress
Dollar Index strength >3% — strong USD indicates global stress
Strong USD typically signals flight to safety and global risk aversion
Dollar Index strength >5% — extreme USD demand
Extreme dollar strength indicates severe global financial stress
Emerging market FX stress >4% — EM currency weakness
EM FX stress signals capital flight from developing markets
USD/JPY down >2% — yen strengthening (risk-off)
Yen strength indicates flight to safety and risk aversion
Cross-currency volatility >3% — FX market dislocation
High cross-currency volatility signals FX market stress
EUR/USD down >3% in 5 days — euro weakness
Euro weakness signals eurozone stress or dollar strength
GBP/USD down >3% in 5 days — pound weakness
Pound weakness signals UK economic concerns or dollar strength
USD/CNY up >2% — yuan depreciation pressure
Yuan weakness signals China FX pressure and potential PBOC intervention
USD/MXN up >4% — peso weakness (EM bellwether)
Peso is most liquid EM currency; weakness signals broader EM stress
2+ major pairs with >2% 5d moves — widespread FX stress
Multiple major pairs stressed indicates systemic FX market dislocation
MXN/USD move >3% in 3 days — peso depreciation pressure
Peso is most liquid EM currency; weakness signals EM stress
China Overseas Land (0688.HK) -5% in 5 days — property sector stress
China's property sector is a key systemic risk; drawdowns signal potential contagion to banks and broader economy
UK property (BLND) -10% in 5 days — commercial real estate stress
UK commercial property is a key stress indicator, especially post-Brexit and with rising rates
Australian Property ETF (VAP.AX) -5% in 5 days — property sector stress
Australian property is a key systemic risk given high household debt levels
Office REITs (VNO, SLG, BXP) -5% in 5 days — commercial real estate stress
Office REITs are canaries in coal mine for credit/liquidity issues
EU Real Estate (EQRE) -10% in 5 days — European property stress
European real estate stress can cascade through banks and pension funds
Wharf Real Estate (1997.HK) -5% in 5 days — Asian property stress
HK developers are canaries in coal mine for Asian property/credit issues
Argentine real estate (IRSA, CRESY) -10% in 5 days — property stress
Argentine real estate stress often accompanies FX and sovereign crises
China Overseas Land (0688.HK) -5% in 5 days — property sector stress
China's property sector is a key systemic risk; drawdowns signal potential contagion
UK property (BLND) -10% in 5 days — commercial real estate stress
UK commercial property is a key stress indicator, especially post-Brexit
Brazil REITs -10% in 5 days — property sector stress
Brazilian real estate stress often accompanies rate hikes and credit tightening
India REITs -10% in 5 days — property sector stress
Indian real estate stress signals potential NPA issues in banking sector
Gulf real estate -10% in 5 days — property sector stress
GCC real estate is heavily tied to oil revenue and sovereign spending
Turkish REITs -10% in 5 days — property sector stress
Turkish real estate stress often accompanies lira depreciation and rate hikes
South Korea REITs proxy -10% in 5 days — property sector stress
Korean real estate stress signals household debt concerns and potential banking contagion
EM real estate proxy -10% in 5 days — broad EM property stress
EM real estate stress signals broad financial tightening across developing markets
T-Bills (BIL) price up + volume ≥2× average — investors hiding in safety
Investors hiding in T-Bills = expecting market stress - core thesis pillar
EU Money Market (CSH2.PA) price up + volume ≥2× average — investors hiding in safety
Investors hiding in EU money markets = expecting European market stress - core thesis pillar
VIX rising faster than 2%/minute — panic acceleration
Rapid VIX acceleration indicates sudden fear spike even before absolute thresholds hit
Regional banks (KRE) dropping faster than 1.5%/minute — rapid banking stress
Sudden banking sector drops indicate liquidity or confidence crisis developing
High Yield (HYG) dropping faster than 0.8%/minute — credit spread widening acceleration
Rapid credit selloffs signal flight to quality before spreads hit critical levels
STOXX50E Realized Vol rising faster than 2%/minute — European panic acceleration
Rapid European volatility spikes indicate sudden stress in euro markets
European banks (SX7E) dropping faster than 1.5%/minute — rapid banking stress
Sudden EU banking drops indicate systemic euro-area financial stress
European High Yield (EHYG) dropping faster than 0.8%/minute — credit stress acceleration
Rapid euro credit selloffs precede broader European financial stress
ARS dropping faster than 1%/minute — currency crisis acceleration
Rapid peso drops indicate loss of confidence and capital flight
50%+ of regions rising simultaneously (5+ pts) — contagion risk
Synchronized rapid deterioration across regions signals systemic contagion
>20% of news contains crisis keywords — media panic
High panic keyword percentage indicates widespread crisis coverage
>40% of news is crisis-related — extreme media alarm
Majority crisis coverage signals major unfolding events
>60% of news has negative sentiment — pessimism surge
Widespread negative sentiment reflects deteriorating conditions
>80% of news negative — overwhelming pessimism
Extreme negativity indicates severe crisis or panic
5+ crisis articles in 30 minutes — breaking crisis
High-frequency crisis news indicates rapidly developing situation
Single region >30% of crisis articles — regional focus
Geographic concentration indicates specific regional crisis
Crisis keywords in 3+ regions simultaneously — contagion
Multi-region crises indicate contagion or coordinated events
>20% global keywords + >30% panic — systemic global event
Global crisis coverage indicates systemic worldwide emergency
<10 unique sources with >50 articles — low source diversity
Echo chambers suggest limited independent verification of news
Very recent crisis news (<30 min avg) with high panic — breaking event
Fresh panic news indicates new crisis developments
Crisis news >2hrs old but still high panic — ongoing crisis
Sustained coverage indicates crisis is not resolving quickly
Federal Funds Rate ≥4.5% — restrictive monetary policy territory
Elevated rates above 4.5% indicate restrictive policy that slows growth and increases recession risk
Federal Funds Rate ≥5.5% — crisis-risk zone
Rates above 5.5% historically precede recessions (2000 dot-com, 2007 pre-GFC)
US Treasury 3M/10Y spread inverted — recession warning
Inverted yield curve has preceded every US recession since 1950s. Bond market pricing recession risk
Deeply inverted 3M/10Y curve (>-50bp) — severe recession signal
Deep inversions indicate bond market pricing severe economic contraction
Fed Funds rate in restrictive territory (>5%) — tight monetary policy
High rates slow economy and increase financial stress on leveraged borrowers
Fed running quantitative tightening >$90B/month — major liquidity drain
Rapid balance sheet reduction drains liquidity from financial system
Fed hiking >25bp per meeting — aggressive tightening pace
Rapid rate increases risk breaking something in financial system
Fed making emergency rate cuts — crisis response
Emergency cuts only happen when Fed sees severe crisis requiring immediate action
Fed balance sheet shrinking >2% MoM — rapid liquidity withdrawal
Rapid balance sheet shrinkage can trigger liquidity crunch
Fed restarting quantitative easing — crisis liquidity injection
Fed only restarts QE in crisis to prevent financial system collapse
ECB deposit rate >4% — tight policy for European economy
High ECB rates stress European banks and sovereign debt markets
BOJ ending decades of ZIRP/NIRP — major regime change
BOJ policy shift ends yen carry trade and reverses global liquidity flows
BOJ maintaining yield curve control — JGB market distortion
YCC distorts bond market pricing and creates instability risk
BOJ in rate hiking cycle — global liquidity drain
BOJ hikes strengthen yen and reverse decades of yen carry trades
PBoC cutting rates aggressively — China stimulus mode
PBoC easing signals Chinese economy in distress requiring stimulus
Real interest rates negative (rates < inflation) — excessive ease
Negative real rates indicate central banks behind curve, risk of inflation or bubbles
Real rates >3% — very tight monetary conditions
Very high real rates slow economy and increase debt service stress
3+ major central banks cutting rates simultaneously — global crisis response
Coordinated easing only happens in severe global crises (2008, 2020)
3+ major central banks hiking simultaneously — global liquidity drain
Synchronized tightening drains global liquidity and increases crisis risk
Multiple major policy meetings imminent — policy uncertainty spike
Policy meetings create uncertainty and volatility around potential surprises
CPI ≥4.0% — above Fed target
Inflation above 4% forces Fed tightening and raises recession risk
CPI ≥6.0% — crisis-level inflation
Inflation at 6%+ indicates severe pricing instability requiring aggressive Fed action
Unemployment Rate ≥4.5% — labor market deterioration
Rising unemployment signals economic contraction and weakening demand
Unemployment Rate ≥6.0% — recession indicator
Unemployment at 6%+ is a strong recession signal and indicates broad economic distress
Real GDP growth <0% — recession
Negative GDP growth defines technical recession and indicates severe economic contraction
Real GDP growth <1.5% — pre-recession warning
GDP below 1.5% indicates weak growth and elevated recession risk
10Y Treasury Yield <2.5% — investors seeking safety
Very low yields indicate flight to safety as investors anticipate economic weakness
10Y Treasury Yield >5.0% — bond market stress
Very high yields indicate bond market selling pressure and fiscal/inflation concerns
High rates + High unemployment + Weak GDP — multiple recession indicators
When 2+ recession indicators trigger simultaneously, recession probability is very high
High inflation + Weak growth + High unemployment — stagflation scenario
Stagflation (1970s-style) is policy nightmare with high inflation during economic contraction
Commodity price volatility elevated — market instability
High volatility indicates uncertainty and potential supply disruptions
Supply chain metrics showing elevated volatility — instability
Volatility indicates disruptions and uncertainty in global logistics
Gold >$4500/oz — safe haven panic buying
Extreme gold prices indicate fear and flight to safety
Gold up >15% (3M) — crisis hedge demand
Rapid gold appreciation signals investors pricing crisis scenarios
WTI crude oil >$120/barrel — energy crisis
Oil above $120 severely impacts economy, increases inflation and recession risk
WTI crude oil >$100/barrel — inflationary pressure
Oil above $100 increases inflation and consumer cost pressures
Oil prices up >20% in 1 month — supply shock
Rapid oil price increases signal supply disruption or geopolitical crisis
Oil price volatility >40% — energy market instability
High volatility creates planning uncertainty for businesses and consumers
Natural gas up >30% (1M) — energy supply shock
Gas spikes impact heating costs and power generation
US Strategic Petroleum Reserve <50% of average — energy security risk
Depleted reserves reduce ability to respond to supply disruptions
US Strategic Petroleum Reserve <70% of average — reduced buffer
Lower reserves provide less cushion against supply shocks
Strategic reserves <20 days of supply — minimal buffer
Low days of supply means limited ability to weather disruptions
Energy security index <50/100 — severe energy shortage risk
Energy crises disrupt economy and can cause power outages
Energy security index <70/100 — elevated energy stress
Energy stress increases costs and vulnerability to disruptions
Wheat prices up >30% year-over-year — food security threat
Wheat is staple food - price spikes cause hunger and social instability
Corn prices up >30% year-over-year — food inflation
Corn feeds livestock and humans - price spikes ripple through food system
2+ major grains up >15% (3M) — food supply disruption
Multiple grain spikes indicate systemic food supply issues
Wheat reserves <85% of average — reduced buffer
Low reserves mean less ability to stabilize prices during shortages
Corn reserves <80 days of supply — tight supply
Low days of supply increases vulnerability to weather or crop failures
Food security index <50/100 — severe food shortage risk
Food crises cause humanitarian disasters and political instability
Food security index <70/100 — elevated food stress
Food stress increases prices and reduces access for vulnerable populations
Copper down >-20% YoY — recession signal
Copper is economic barometer - crashes precede recessions
Copper up >30% YoY — supply shortage or inflation
Copper spikes signal supply constraints or overheating economy
2+ critical materials at high supply risk — material shortages
Multiple critical material shortages cascade through supply chains
1 critical material at severe supply risk — material constraint
Single material shortage can bottleneck entire production chains
3+ materials at high supply risk — material stress
Multiple material risks increase vulnerability to supply shocks
Rare earth high supply risk + >20% price spike (3M)
Rare earths are critical for electronics, EVs, and defense - shortages are severe
Lithium stockpiles <30 days — EV battery constraint
Lithium shortages constrain EV production and battery supply
Cobalt high risk + <30 days stockpile — battery crisis
Cobalt is essential for batteries - shortages limit EV and electronics production
Critical-severity commodity supply disruptions active
Critical disruptions can cause shortages and price shocks
2+ high-severity commodity disruptions — supply chain stress
Multiple simultaneous disruptions compound supply problems
Commodity security index <60/100 — broad commodity stress
Broad commodity stress indicates systemic supply and price problems
Baltic Dry Index >250% of historical average — shipping crisis
Extreme freight costs indicate severe shipping capacity constraints
Baltic Dry Index >180% of average — high shipping costs
Elevated freight increases costs and reduces trade volumes
Shipping costs up >30% (1M) — rapid logistics deterioration
Rapid freight increases signal sudden capacity shortages
Shanghai Freight Index >200% of average — container shortage
Container shortages disrupt global trade and increase costs
Major ports at critical congestion levels — severe bottlenecks
Critical congestion creates massive delays and supply chain breakdowns
2+ major ports severely congested — widespread delays
Multiple congested ports indicate systemic port capacity issues
Average port congestion >60% — global port stress
High average congestion shows systemic problems across port network
LA/Long Beach ports >70% congestion — US import bottleneck
LA ports handle 40% of US container imports - congestion impacts economy
2+ ports with >48hr vessel wait times — severe congestion
Long wait times increase costs and reduce effective shipping capacity
Semiconductor lead times >26 weeks — severe chip shortage
Extreme lead times halt production of cars, electronics, appliances
Semiconductor lead times >20 weeks — chip supply stress
Long lead times constrain production and increase costs
Chip lead times increased +4 weeks (3M) — deteriorating supply
Worsening lead times signal supply not keeping up with demand
Semiconductor shortage index >70/100 — widespread shortages
High shortage index indicates broad unavailability across chip types
Semiconductor fab utilization >95% — no spare capacity
Maxed capacity means unable to respond to demand increases
Chip inventory <6 weeks — minimal buffer
Low inventory makes supply chain vulnerable to any disruption
Global supply chain health <40/100 — severe disruption
Supply chain breakdown causes shortages, inflation, and economic damage
Supply chain health <60/100 — elevated stress
Supply chain stress increases costs and delivery times
Shipping health index <50/100 — maritime crisis
Shipping breakdown disrupts global trade flows
Port health index <50/100 — port system failure
Port failures create massive bottlenecks in global trade
Manufacturing supply health <50/100 — production crisis
Manufacturing supply failures cause production shutdowns
Bitcoin -10% in 24h — significant crypto selloff
BTC drops >10% often precede equity market selloffs by hours or days
Bitcoin -15% in 24h — extreme crypto distress
BTC crashes >15% signal panic selling and potential contagion to traditional markets
Bitcoin -5% to -10% in 24h — early warning signal
Moderate BTC declines often serve as early warning before broader risk-off moves
Bitcoin +5% in 24h — risk-on indicator
Strong BTC gains suggest market confidence and risk appetite
Bitcoin absolute move >10% in 24h — high instability
Even upside volatility >10% signals market instability and potential reversal risk
Bitcoin absolute move <2% in 24h — low volatility, market calm
Low BTC volatility indicates stable market conditions without stress
BTC and ETH both -5% in 24h — broad crypto market stress
When both BTC and ETH decline together, indicates broad crypto sector weakness
MERVAL (USD) flat while FX moves — confirms stress is FX-driven, not equity-driven
If equities don't drop with FX stress, confirms crisis is FX/sovereign driven rather than a broad equity sell-off.
Bitcoin data unavailable — no signal evaluation possible
Informational signal indicating crypto data is not available for evaluation
유동성 있는 시장 데이터를 갖춘 17개 지리적 지역, 뉴스 전용 16개국, 7개 합성 섹터로 구성됩니다. 시장 데이터 지역은 현대 금융위기 대부분의 진원지였거나 전파 경로 역할을 한 경제권을 대상으로 합니다(1997년 아시아, 2008년 글로벌 금융위기, 2010–12년 유로존, 2018년 신흥시장, 2020년 코로나19, 2022년 영국 LDI, 2023년 지역은행 사태 등).
뉴스 전용 국가(볼리비아, 페루, 칠레, 베네수엘라, 콜롬비아, 에콰도르, 나이지리아, 남아프리카공화국, 이집트, 인도네시아, 베트남, 태국, 필리핀, 러시아, 폴란드, 우크라이나)는 유동성 있는 미국 상장 대리 상품이 없어, 위기 점수를 전적으로 지역별 Google News RSS(패닉 키워드 밀도 + 감성 + 헤드라인 양)로 산출합니다. 점수 상한은 시장 데이터 지역보다 낮으며, 글로벌 종합 지표에서는 0.3×의 가중치를 적용해 현지 헤드라인 하나가 대표 게이지를 좌우하지 않도록 합니다.
현대 금융위기 대부분의 진원지입니다. 지역은행(KRE), 신용(HYG, SRLN, LQD), VIX, 오피스 REIT가 핵심 시그널입니다.
은행동맹의 취약 지점. STOXX50E 변동성, 유럽 은행(EUFN), 주변국 국채 스프레드.
브렉시트 이후 EU와 별도로 봅니다. 길트 시장 스트레스, 파운드화(GBP), 영란은행(BoE) 정책, LDI 구조적 리스크.
엔 캐리 트레이드는 글로벌 유동성의 전달 경로입니다. 닛케이 변동성(VNKY), 일본 국채(JGB), 일본은행(BoJ) 정책, USD/JPY.
홍콩과 일본을 제외한 아시아 전반. 일본 제외 아시아 ETF(AAXJ), HSBC 홍콩(0005.HK), 항셍지수(HSI), 홍콩 부동산.
반도체와 수출의 풍향계. KOSPI(EWY), KB금융, 삼성, 원화(KRW).
부동산 부문과 정책이 좌우합니다. FXI, 중국 은행, 부동산 개발업체, 위안화(CNY) 고시환율.
최대 신흥시장 경제. Nifty, 은행, 루피화(INR), 인도중앙은행(RBI) 정책.
신흥시장 원자재 경기의 바로미터. Bovespa, 브라질 은행, 헤알화(BRL), 철광석 연동성.
미국과 긴밀히 연결된 신흥시장. 페소화(MXN), IPC, 은행, 국경 간 교역 민감도.
만성적인 외환·국가 신용 스트레스. 블루칩 스왑 환율(CCL), Merval, 디폴트 확률.
외환위기의 대표적 사례. 리라화(TRY), BIST, 튀르키예 은행, 중앙은행 신뢰도.
중국 경기와 연동된 원자재 대리 지표. ASX, AUD, 철광석, 주택시장.
원자재 충격 시 나타나는 석유 의존형 국가 신용 스트레스와 USD 페그 압력.
지정학적 리스크의 대리 지표 — 제재, 원유 공급 차질, 역내 긴장 고조.
반도체 산업 집중과 대만해협의 지정학적 리스크. TSMC(TSM), TAIEX, TWD.
신흥시장 종합 바스켓. EEM, EMB, EMHY — 자본 이탈 역학을 포착합니다.
합성 섹터는 특정 국가에 묶이지 않는 횡단적 관점입니다. 국경과 무관하게 움직이는 스트레스 경로를 대시보드에서 볼 수 있게 해 줍니다.
주요 통화쌍 스트레스 — DXY, 캐리 통화쌍, 신흥시장 통화 바스켓.
BTC/ETH 변동성, 스테이블코인 디페깅, 암호화폐-주식 상관관계 체제.
정책 차별화, 긴급 조치 가능성, 회의 일정 근접도.
원유, 금, 산업용 금속, 농산물 — 종합 스트레스 지수.
Baltic Dry, 컨테이너 운송(SCFI), 항만 처리량, 반도체.
GDELT 톤, 이벤트 밀도, 출처 다양성 — 지정학·정책 시그널.
인플레이션, 고용, 성장, 수익률 곡선 — 전형적인 경기침체 지표.
대시보드 상단에 표시되는 글로벌 리스크 수준은 단순 평균이 아닙니다. 각 지역은 시스템적 중요도에 따라 가중치를 받습니다. 미국은 글로벌 자금 조달의 중심지이고 아르헨티나는 그렇지 않기 때문에, 미국의 1단계와 아르헨티나의 1단계는 파급 방식이 다릅니다. 가중치는 GDP 비중, 금융 시스템 규모, 과거 전염 빈도를 바탕으로 고정적으로 설정되며, region-config 파일에서 확인할 수 있습니다.
글로벌 게이지는 다음 세 가지를 결합합니다:
전염 뷰는 스트레스를 지역 간 방향성 그래프로 모델링합니다. 각 엣지는 상관관계 기준선, 과거 위기 전파에서 도출한 시차(일 단위), 그리고 경로를 활성화하는 출발 지역의 최소 상태로 정의됩니다. 예를 들어 미국 1단계 → 아시아 1단계는 약 2일의 시차를 두고 전파되는, 역사적으로 잘 기록된 경로입니다.
출발 지역이 경로의 최소 상태에 도달하거나 이를 넘어서면 경로는 활성 상태가 됩니다. 도착 지역도 움직이면 확인 상태가 됩니다. 이런 구분 덕분에 대시보드는 “확산될 수 있다”와 “확산되고 있다”를 구별할 수 있습니다. 전염 시뮬레이션 페이지의 시뮬레이션 모드에서는 특정 지역을 수동으로 발동시키고 시간을 한 단계씩 진행하며 예상되는 전파를 확인할 수 있습니다.
전염 뷰가 “스트레스가 어디로 퍼질 것인가?”에 답한다면, 조정 뷰는 “지역 간 관계가 여전히 유지되고 있는가?”, 즉 상관관계 체제 자체가 무너졌는지에 답합니다. 종합 점수는 [0,1] 범위이며, 심각도는 NONE / WARNING / ELEVATED / CRITICAL 단계로 나뉘고, 매 틱마다 일곱 개의 하위 탐지기로부터 계산됩니다:
각 하위 점수의 동인(지역 태그, 디커플링된 쌍)과 종합 진단은 대시보드의 조정 카드에 표시됩니다. 종합 점수는 새로운 블랙스완 조건 세 가지(DECOUPLING, HAVEN_INVERSION, VELOCITY_BREAK)에도 입력됩니다.
임계값 돌파 추정기. 이와 별도로, 지역별 운동학 솔버(s(t) = s0 + v·t + 0.5·a·t²)가 현재의 속도와 가속도를 기준으로 각 지역이 언제 감시 / 발동 / 확대 임계값을 넘을지 예측합니다. 60틱 범위 안에서 가장 작은 양의 근을 사용합니다. 결과는 “임박한 임계 돌파” 카드로 표시되며, 향후 30분 안에 돌파가 예상되지 않으면 자동으로 숨겨집니다.
뉴스와 지정학적 톤은 GDELT 프로젝트에서 가져옵니다. GDELT는 톤, 행위자, 장소별로 코딩된 전 세계 사건 피드를 지속적으로 공개합니다. 저희는 각 지역의 국가 집합으로 필터링한 이벤트를 가져와 평균 톤(−10에서 +10 사이로 정규화된 척도)을 집계하고, 이벤트 밀도(단위 시간당 위기 관련 이벤트 수)와 출처 다양성(같은 이벤트를 다루는 서로 다른 뉴스 출처의 수 — 실제 기사와 만들어진 기사를 가려내는 대리 지표)을 추적합니다.
대부분의 경우 톤은 가격보다 늦게 움직이므로 뉴스 시그널은 시장 시그널보다 적은 점수를 기여합니다. 다만 시장이 아직 사건을 가격에 반영하지 않은 지정학적 시나리오에서는 더 일찍 발동합니다. 이렇게 분리해 두면 대시보드가 정직해집니다. 어떤 지역이 시장에서는 조용하지만 뉴스에서는 시끄럽다면 두 채널을 모두 보고, 어느 쪽에 따라 행동할지 직접 판단할 수 있습니다.
패닉 키워드와 부정적 감성 카운터는 백분율로 정규화되기 전에 원 매체의 신뢰도 등급에 따라 가중치가 적용됩니다. 통신사(Reuters, Bloomberg, FT, WSJ, AP, AFP)는 가중치 1.0, 주요 방송·언론(BBC, CNBC, NYT, Guardian)은 0.7–0.9, 금융 전문 매체는 0.5–0.7, 알 수 없는 애그리게이터는 보수적으로 0.3입니다. 이 등급 체계가 없던 때에는 “위기”를 외치는 저품질 블로그로 가득한 피드가 Reuters 헤드라인 10건과 똑같이 점수를 끌어올렸습니다. 신뢰도 테이블은 news-analyzer.ts에 있으며, news-analyzer.test.ts에서 테스트되는 단일 기준 원천입니다.
각 크론 틱은 피드별 결과(ok / empty / http-error / fetch-error)와 항목 수를 기록하며, 이는 /api/health의 newsFeeds 항목에서 확인할 수 있습니다. 지역 카드가 멈춘 것처럼 보이면 이 엔드포인트에서 업스트림 RSS 자체가 실패하고 있는지 확인할 수 있어, Google의 요청 제한이나 지역 차단을 진단하는 데 유용합니다.
대시보드에서 대규모 언어 모델을 사용하는 곳은 두 군데입니다:
모델은 여러 제공업체로 구성된 폴백 체인을 거칩니다. 먼저 Groq (Llama 3.3 70B Versatile), 다음으로 Cerebras (Llama 3.3 70B), 그다음 OpenRouter를 사용하며, OpenRouter의 기본 모델은 DeepSeek R1 (deepseek-r1:free)이고 Qwen3 235B (thinking)와 Llama 3.3 70B Instruct가 추가 폴백입니다. 요청 제한이나 오류가 발생하면 체인은 자동으로 다음 제공업체나 모델로 넘어가므로, 브리프는 무료 등급 한도 안에서 계속 생성됩니다. 모든 프롬프트에는 두 가지 제약이 걸려 있습니다. 시스템 프롬프트는 수치를 지어내는 것을 금지하고, 사용자 프롬프트에는 대시보드의 현재 시그널 세트가 구조화된 입력으로 포함됩니다. 모델은 요약하고 설명할 뿐, 점수를 계산하거나 새 데이터를 가져오거나 시그널이 시사하는 범위를 벗어난 예측을 하지 않습니다.
AI가 생성한 텍스트는 여전히 틀릴 수 있습니다. 엉뚱한 시그널을 강조하거나, 지나치게 확신에 찬 표현을 쓰거나, 임계값을 잘못 해석할 수 있습니다. AI 브리프는 수치 위에 얹힌 요약 계층으로 활용하시고, 수치를 직접 읽는 일을 대신하는 것으로 여기지 마십시오.
Yahoo Finance
주식, 신용, ETF, 변동성 가격 데이터 — 모든 시장 기반 시그널의 근간입니다.
The GDELT Project
글로벌 뉴스 톤과 지정학적 이벤트 스트림. 인텔리전스 지역과 뉴스 카테고리 시그널에 사용됩니다.
Polymarket
위기 관련 이벤트에 대한 크라우드소싱 예측 시장 확률. 예측 시장 페이지에 표시됩니다.
중앙은행 발표 자료
연준, ECB, 일본은행, 영란은행, 중국인민은행, 스위스중앙은행, 호주중앙은행, 한국은행 등 — 정책금리, 회의 일정, 긴급 조치.
FRED (St. Louis Fed)
매크로 시계열 — 매크로(MACRO) 섹터를 위한 소비자물가지수(CPI), 실업률, 수익률 곡선, 경기침체 지표.
CNN Fear & Greed, Google Trends, VIX
센티먼트 페이지에서 사용하는 심리 종합 지표.
해운 지수 (Baltic Dry, SCFI)
공급망 시그널 — 운임을 실물경제 스트레스의 대리 지표로 활용합니다.
저희는 가능한 모든 페이지에 데이터 출처를 표기하며, 각 출처를 공개된 이용 약관 범위 안에서 사용합니다. 권리 보유자로서 수정이 필요한 부분을 발견하셨다면 문의 페이지를 통해 연락해 주십시오.
점수 체계의 가치는 그것이 놓치는 부분에 대해 얼마나 정직한가에 달려 있습니다. 이 대시보드가 잘하지 못하거나 아예 할 수 없다고 저희가 알고 있는 것들은 다음과 같습니다:
이 대시보드는 시장과 뉴스에 이미 드러난 스트레스를 체계적으로 모니터링하는 도구로 활용하십시오. 예측 도구도 아니며, 글로벌 리스크의 전체 그림도 아닙니다.
ASIA에서 일본을 분리했습니다. 이제 ASIA는 “아시아태평양(일본 제외)”이며 홍콩/항셍 대리 지표(AAXJ, 0005.HK, HSI)를 사용합니다. 닛케이 변동성 지표(vnky)는 일본(JP)에서만 산출됩니다. ‘서울’로 표기되던 명칭을 제품 전반에서 “한국”으로 통일했습니다.
이 방법론 페이지를 전체 규칙집으로 공개했습니다. 시그널 카탈로그는 이제 프로젝트의 시그널 용어집에서 직접 렌더링되므로, 문서와 엔진이 서로 어긋날 수 없습니다.
예측 페이지와 예측 시장 페이지를 별개의 개념(내부 ML 예측 vs. 외부 예측 시장)으로 추가했습니다.
질문이나 정정 사항, 추가했으면 하는 시그널에 대한 제안이 있으신가요? 문의 페이지를 통해 알려 주십시오. 방법론은 계속 갱신되는 문서이며, 시그널이 추가·폐기되거나 임계값이 재설정될 때마다 업데이트합니다.