Testez votre portefeuille contre des scénarios de crise historiques et les conditions actuelles du marché. Importez via CSV ou construisez manuellement.
Construisez ou téléchargez une allocation de portefeuille et soumettez-la à des modèles de crise historiques ou hypothétiques. Chaque modèle porte un profil de drawdown au niveau de la classe d'actifs dérivé de l'événement réel (GFC 2008, COVID 2020, UK LDI 2022, crise de la dette EM, dénouement immobilier chinois et autres), et applique ces drawdowns à votre allocation pour produire une estimation d'impact par scénario. Actions, obligations, crypto, matières premières, immobilier, liquidités et FX sont tous pris en charge.
Comment le lire. Le drawdown total est le chiffre principal, mais la ventilation par classe d'actifs est là où vit l'information utile. Si une tranche d'allocation représente la plupart de la perte dans chaque scénario, c'est votre risque concentré - la chose contre laquelle votre portefeuille est structurellement à court de protection. Une répartition qui change scénario par scénario est un portefeuille diversifié ; une répartition où la même tranche domine toujours ne l'est pas.
Limitations. Les crises historiques sont de mauvais prédicteurs de crises futures non analogues. Les magnitudes de drawdown sont des moyennes par classe d'actifs, pas vos positions spécifiques. Les corrélations inter-actifs dans les scénarios extrêmes ont tendance à être plus élevées que ce que suggèrent les backtests (tout se vend ensemble). Utilisez ceci comme une vérification de bon sens directionnelle, pas comme une prévision précise de P&L.
Importez un CSV, choisissez un prédéfini ou ajoutez des positions manuellement pour voir les résultats du test de stress avec les données de crise en direct.