Testen Sie Ihr Portfolio gegen historische Krisenszenarien und aktuelle Marktbedingungen. Import per CSV oder manueller Aufbau.
Erstellen oder laden Sie eine Portfolio-Allokation hoch und unterziehen Sie sie historischen oder hypothetischen Krisenvorlagen. Jede Vorlage trägt ein Asset-Klasse-Level-Drawdown-Profil, das vom tatsächlichen Ereignis abgeleitet ist (GFC 2008, COVID 2020, UK LDI 2022, EM-Schuldenkrise, Auflösung chinesischer Immobilien und andere), und wendet diese Drawdowns auf Ihre Allokation an, um eine Impact-Schätzung pro Szenario zu erzeugen. Aktien, Anleihen, Krypto, Rohstoffe, Immobilien, Cash und FX werden alle unterstützt.
Wie man es liest. Der Gesamt-Drawdown ist die Schlagzeilenzahl, aber die Aufschlüsselung nach Asset-Klasse ist dort, wo die nützliche Information lebt. Wenn eine Allokationsscheibe den grössten Teil des Verlusts in jedem Szenario ausmacht, ist das Ihr konzentriertes Risiko - das Ding, gegen das Ihr Portfolio strukturell ungeschützt ist. Eine Streuung, die sich Szenario für Szenario ändert, ist ein diversifiziertes Portfolio; eine Streuung, bei der immer dieselbe Scheibe dominiert, nicht.
Einschränkungen. Historische Krisen sind schlechte Prädiktoren für nicht-analoge zukünftige Krisen. Drawdown-Grössen sind Asset-Klassen-Durchschnitte, nicht Ihre spezifischen Bestände. Asset-übergreifende Korrelationen in Extremszenarien sind tendenziell höher als Backtests vermuten lassen (alles verkauft zusammen ab). Verwenden Sie dies als gerichteten Plausibilitätstest, nicht als präzise P&L-Prognose.
Importieren Sie eine CSV, wählen Sie ein vordefiniertes Portfolio oder fügen Sie Positionen manuell hinzu, um Stresstest-Ergebnisse mit Live-Krisendaten zu sehen.